IZI-invest.ru - система автоматического расчёта портфеля
На главную ,  Вход
  Помощь
Доллар: 76.11 руб., Евро: 89.14 руб.
 
Тёмная тема
 
Без иконок бумаг

Справка

Сделки

Расчёт портфеля производится на основании введённых сделок.
Правильный расчёт портфеля невозможен без точного ввода всех совершённых операций.
Самый простой способ ввести сделки - импорт списка сделок из отчёта брокера.
Система различает следующие типы сделок:
  • Ввод ДС (input) - введённые на брокерский счёт денежные средства. Увеличивают остаток ДС на счёте.
  • Вывод ДС (output) - выведённые с брокерского счёта денежные средства. Уменьшают баланс ДС на счёте. Эти сделки не считаются как убыток при расчёте доходностей.
  • Покупка (buy) - покупка бумаг. Добавляет бумагу в портфель, уменьшая при этом остаток ДС на счёте.
  • Продажа (sell) - продажа бумаг. Убирает бумагу из портфеля, увеличивая при этом остаток ДС на счёте.
  • Комиссия (commission) - комиссия. Уменьшает баланс ДС на счёте. Эти сделки считаются как убыток при расчёте доходностей.
  • Дивиденды и купоны (dohod) - Дивиденды и купоны. Увеличивает баланс ДС на счёте.
  • Амортизация (amort) - Амортизация (погашение) облигаций. Увеличивает баланс ДС на счёте. Убирает бумагу из портфеля после её погашения.. Эти сделки не считаются как доход при расчёте доходностей.
  • Налоговый вычет (other) - Налоговый вычет или любой другой доход/убыток, который не влияет на состояние портфеля. Эти сделки учитываются при расчёте доходностей.

Дивиденды и купоны

Информация о купонах и дивидендах берётся программой из открытых источников в автоматическом режиме.
Эта информация используется для расчёта доходности портфеля, но ни как не влияет на баланс портфеля. Баланс портфеля изменяется соответствующими сделками "Дивиденды и купоны (dohod)" и "Амортизация (amort)"
Если в базе данных сайта есть информация о выплаченном дивиденде, но в сделках эта выплата отсутствует, то программа считает, что дивиденд был выплачен на банковский счёт и отражает это в соответствующей строке в сводке портфеля.

Методика расчёта

1. Все бумаги расчитываются из сделок. Сделка покупки - добавляет бумагу в портфель. Сделка продажи - убирает бумагу из портфеля. Через все сделки высчитывается текущий состав портфеля по бумагам. Если происходит гашение облигации или делистинг бумаги с биржи, это вычисляется автоматически (не через сделку).
2. Все деньги вычисляются так же через сделки (ввод ДС, вывод ДС, покупка, продажа, получение купонов, дивидендов, амортизация). Тут роль играет валюта сделки. Сделка влияет на ту валюту, по которой она прошла. Купили бумагу за рубли - уменьшилась сумма рублей. Купили за доллары - уменьшили сумму долларов на балансе. Если происходит гашение облигации или делистинг бумаги с биржи, увеличивая при этом деньги на балансе - это НЕ вычисляется автоматически, а вычисляется через сооветствующую сделку с типом "Амортизация (amort)".
3. Баланс вычисляется из суммы всех бумаг и валют в портфеле. Всё переводится в валюту портфеля по курсу на сегодняшний день и выводится в Сводке портфеля. Валюту портфеля можно поменять в настройках на вкладке Сводка.
4. Дивиденды и купоны - это сумма всех дивидендов и купонов из вкладки "Дивиденды и купоны", переведённая в валюту портфеля по сегодняшнему курсу. Дивиденды и купоны вычисляются автоматически из данных о выплате купонов и дивидендов. Таблица "Сделки" влияет на эту сумму через сделки купли, продажи бумаг, но не через сделки dohod.
5. Дивиденды и купоны, зачисленные на брокерский счёт - это сумма всех сделок с типом dohod из таблицы "Сделки"
6. Дивиденды и купоны, зачисленные на банковский счёт - это разница из двух предыдущих пунктов.
7. Полный доход - вычисляется по формуле: Полный доход = Баланс - Введённые ДС + Выведенные ДС + (сумма сделок с типом "other") + дивиденды и купоны из вкладки "Дивиденды и купоны" - (сумма сделок с типом dohod)
8. Средний доход в месяц - вычисляется по формуле: Полный доход / число месяцев с первой сделки
9. Средний доход в год - вычисляется по формуле: Средний доход в месяц * 12
10. Среднегодовая доходность (XIRR) - вычисляется функцией XIRR (в русской версии Excel называется ЧИСТВНДОХ). Не верно расчитывает доходность при маленьких сроках расчёта. При неадекватных цифрах искусственно приравнивается программой к нулю.
11. Абсолютная доходность - актуальная информация только при расчёте на небольшом сроке жизни портфеля. Расчитывается как Среднегодовая доходность * количество дней с первой сделки / 365. Например при сроке в 1 неделю, среднегодовая доходность XIRR не показательна, она может доходить больших размеров... До нескольких десятков или сотен процентов годовых. В то же время абсолютная доходность покажет результат в несколько процентов.

Не сходится с показаниями брокера

Если результаты расчёта не сходятся с показаниями брокера - значит где-то присутствует ошибка. Если её найти и исправить, показания сойдутся до копейки.
Ошибки могут быть разные. Самая распространённая - ошибка в списке сделок. Проверьте все ли сделки из списка соответствуют сделкам из отчёта брокера. Должны соответствовать количество, сумма, валюта, комиссия сделки, а так же название бумаги при покупке или продаже.
Так же в списке могут отсутствовать некоторые сделки (не распознались программой при импорте отчёта).

Для поиска ошибок удобно воспользоваться экспортом портфеля в Excel и сравнить вкладку "Сделки" с Вашими отчётами брокера. Найденую ошибку Вы можете исправить вручную (добавив или отредактировав сделку), либо написать мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com, описав ошибку и я попытаюсь исправить программу для верного распознавания сделок. Для этого приложите к письму Ваш отчёт брокера.

На данный момент распознаются не все сделки у многих брокеров, т.к. у меня нет примеров отчётов всех брокеров со всеми типами сделок. Присылайте отчёты и я добавлю их распознование системой.

Известные проблемы

Сюда напишу известные мне проблемы при распознавание отчётов брокеров. Эти проблемы на данный момент можно решить ручным редактированием сделок

Сбербанк - Quik

  • Дивиденды и купоны распознаются с типом input (Ввод ДС), а должны распознаваться как dohod (Дивиденды и купоны).
  • Погашения облигаций распознаются с типом input (Ввод ДС), а должны распознаваться как amort (Амортизация).
  • Выдаются не все операции, связанные с налогами.
Для исправления этих ошибок, нужно вручную редактировать сделки из таблицы сделок
С недавнего времени отчёты, которые можно скачать в Сбербанк-онлайн в xlsx формате стали качественнее чем отчёты из Сбербанк-Quik. Рекомендую использовать отчёты из Сбербанк-Онлайн.

Сбербанк - Онлайн

  • Как выяснилось, не по всем бумагам Сбербанк выдаёт корректный тикер в колонке "Код бумаги" в отчётах. Это касается некоторых облигаций по которым вместо тикера он пишет просто название, типа РосселхБ11^.
  • Эту ошибку можно исправить вручную, отредактировав отчёт брокера, заменив названия облигаций на их тикер или ISIN код. После этого отчёт можно импортировать.

Пропуск одинаковых сделок из отчёта

Если в отчёте брокера нет уникального номера сделки, то сайт сам формирует этот номер из параметров сделки.
Если в отчёте брокера есть две одинаковые сделки (например пополнение баланса на одну и ту же сумму в один и тот же день), то такие сделки считаются сайтом дублирующими и вторая сделка пропускается.
Это сделано для того, что бы можно было загружать полный отчёт поверх сформированного портфеля и не дублировать сделки.
Если же в отчёте действительно две одинаковые сделки и одна из них пропускается, необходимо внести вторую сделку вручную для верного расчёта портфеля.
{{ s.SECID }}: {{ s.SECNAME }}
Онлайн: 5 Портфелей: 1093
Об обнаруженных ошибках сообщайте мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com